СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ // ТРАЕКТОРИИ МОНТЕ-КАРЛО

Симулятор волатильности и просадок слотов (Монте-Карло)

Симуляция до 10 000 спинов по 5 независимым траекториям Монте-Карло. Сравнение просадок банкролла, вероятности полного разорения и хвостовых распределений для слотов с низкой, средней, высокой и экстремальной волатильностью.

ПАРАМЕТРЫ СЕССИИ И РИСКА

Стартовый банкролл ($) $500

$50 $500 $2,500 $5,000

Базовая ставка за спин ($) $1.00

Уровень волатильности слота

Количество спинов в симуляции 1,000 spins

ЭМПИРИЧЕСКИЙ РИСК РАЗОРЕНИЯ

20.0%

Based on 5 simulated paths

ХУДШАЯ ПРОСАДКА (PEAK-TO-TROUGH)

-48.2%

Worst session capital dip

ШАНС УДВОЕНИЯ БАНКРОЛЛА

40.0%

Reached 2x initial deposit

МЕДИАННЫЙ ФИНАЛЬНЫЙ БАЛАНС

$430.00

Expected theoretical hold

5 НЕЗАВИСИМЫХ ТРАЕКТОРИЙ МОНТЕ-КАРЛО Baseline = Starting Bankroll

Frequently Asked Questions

Почему высоковолатильные слоты разоряют игроков даже при RTP 96.5%?

Потому что в экстремальных слотах от 35% до 50% всего RTP «зашито» в редкие бонусные раунды с множителями 500x–10 000x. Если банкролл не содержит запаса в 500–1000 ставок, игрок разоряется на длинной серии пустых спинов до выпадения компенсирующего бонуса.

Что показывает индекс волатильности (VI)?

Индекс волатильности VI = Z * (σ / √N) математически определяет ширину доверительного коридора колебаний банкролла вокруг матожидания на заданной дистанции.

Каков оптимальный запас ставок для высоковолатильных слотов?

Для низкой волатильности достаточно 150–200 ставок. Для слотов с экстремальной волатильностью (Nolimit City, Hacksaw) симуляции требуют не менее 600–1000 базовых ставок для удержания вероятности разорения ниже 15%.